VIX 6月4日盤中波動6.49%，收於15.74

芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）6月4日盤中波動6.49%，觸及16.80高點後回落，最終收於15.74，該水準亦為當日低點。

Edgen股票市場結構分析師Priya Mehta表示：「VIX從16.80盤中高點反轉至當日低點，顯示選擇權交易商對尾部風險溢價的定價，較早盤飆升所暗示的水準更為收斂。」

該指數開盤報16.33，一度上漲2.9%至16.80高點，隨後回吐全部漲幅，收於當日低點15.74。收盤價15.74低於VIX長期均值約20的水準，該水準通常與股市波動趨緩相關。當日高低點之間的1.06點區間，是過去兩週以來相對於收盤水準所出現的最大日內波幅。

VIX低於16的讀數，在歷史上往往伴隨標普500指數成分股選擇權隱含波動率偏低，進而降低投資組合避險成本。影響波動率走向的下一個催化劑將是6月6日公布的非農就業數據，市場共識預期新增18.5萬個就業崗位——若實際數字大幅偏離該預期，可能將VIX推回17至18的區間。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。