VIX急騰6.97%、日中レンジ拡大で21水準突破

CBOEボラティリティ指数（VIX）は6月10日に6.97%急騰、取引時間中に20.06の安値から21.46の高値の間で変動した後、21.23で終了した。

VIXは20.10で寄り付いた後、日中ピークの21.46まで上昇し、セッション安値からのレンジは1.40ポイントとなった。指数は21.23で終了、寄り付き水準から5.62%上昇し、当日のレンジ上限付近で引けた。

この動きによりVIXは21の閾値を突破。歴史的にこの水準は株式市場の平均以上のボラティリティに対応する。指数は20近辺で寄り付いており、このゾーンは通常、S&P500オプション取引参加者の間で中程度のヘッジ活動を反映する。

VIXが21を超えて持続すると、ポートフォリオ保護のコストが上昇し、特にボラティリティ・ターゲティング戦略やリスク・パリティ・ファンドにおいて、機関投資家のポジショニングに変化を引き起こす可能性がある。トレーダーは今後の取引セッションでのフォロースルーを注視し、この動きが一時的なスパイクなのか、持続的なボラティリティ局面の始まりなのかを見極めることになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。