L'indice de volatilité CBOE a ouvert avec un gap baissier de 8,2% à 18,19 le 9 juin avant de se redresser pour clôturer à 19,82, l'indicateur de crainte oscillant entre 17,52 et 20,01.
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Le VIX chute de 8,2% à l'ouverture puis se redresse lors d'une séance volatile
L'indice de volatilité CBOE a ouvert avec un gap baissier de 8,2% à 18,19 le 9 juin avant de se redresser pour clôturer à 19,82, l'indicateur de crainte oscillant entre un plus bas de séance de 17,52 et un plus haut de 20,01.
Le gap d'ouverture a représenté le plus important mouvement baissier du VIX lors des séances récentes, bien que l'indice ait inversé sa trajectoire en cours de journée pour presque combler le gap à la clôture. Le règlement du VIX à 19,82 correspondait au niveau implicite de la veille, indiquant que la vente initiale de volatilité a été entièrement annulée à la fin des échanges réguliers.
La fourchette intraday de 2,49 points a reflété de brusques changements dans le positionnement sur le marché des options, les traders réévaluant le risque actions à court terme. Un indice VIX inférieur à 18 signale généralement une faible demande de couverture, tandis que des lectures supérieures à 20 indiquent un positionnement défensif élevé.
L'évolution des prix lors de cette séance suggère que le VIX teste peut-être un plancher à court terme, le gap baissier à l'ouverture ayant potentiellement été déclenché par un catalyseur overnight qui n'a pas réussi à maintenir son élan durant les heures de négociation régulières. Les traders surveilleront la confirmation dans les séances à venir pour déterminer si ce redressement marque un changement de tendance ou un répit temporaire.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
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